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资产组合选择问题的一致性研究

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发表于 2012-3-28 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                  
                                  
                                  

                    
                        
                      摘要:本文首先依据多准则决策原理,从理论上证明期望效用最大化的资产组合选择准则只是均值—风险资产组合选择准则的一个特例。然后根据期望效用原理、随机占优原理,分析使均值—风险资产组合选择准则与期望效用最大化资产组合选择准则具有内在一致性时,风险度量方法和收益度量方法应该满足的必要条件。
关键词:随机占优;一致性风险度量;期望效用;均值—风险模型;资产组合优化
  一、 引言
     
     
  
                        
发表于 2012-6-12 15:27 | 显示全部楼层
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发表于 2012-6-12 16:39 | 显示全部楼层
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