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基于VAR模型的股指动态实证研究

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发表于 2012-5-16 05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                  
                                  
                                  

                    
                        
                      [摘要] 针对国内主要股票市场的股指数据,本文对股票价格波动进行了单位根检验和因果关系检验,并在此基础上建立向量自回归模型,以分析各指数间的联动关系,进行实证研究。
  [关键词] 单位根  因果关系  VAR模型  方差分解
                        
发表于 2012-9-27 15:39 | 显示全部楼层
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